AuroraQuantSystems opera un ciclo di ricerca continuo su più paradigmi di trading sistematico, con focus primario su foreign exchange (FX) e principali indici azionari. Le strategie vengono definte dalla definizione di un'ipotesi, alla validazione e alla revisione operativa prima di considerare qualsiasi release in produzione.
Sophie™ è un set di selezionato di Expert Advisor sviluppati con standard coerenti e assunzioni di esecuzione conservative.
Le strategie AQS vengono sviluppate all’interno di domini di ricerca che riflettono comportamenti di mercato e vincoli di esecuzione distinti. Non tutta la ricerca produce una strategia pubblicata; solo gli approcci che soddisfano criteri di robustezza vengono promossi in produzione.
AuroraQuantSystems opera un programma di ricerca continuo su più paradigmi di trading sistematico. Le strategie avanzano dalla formulazione dell’ipotesi alla validazione rolling, all’analisi cross-window e alla revisione operativa prima di considerare qualsiasi release in produzione.
La ricerca viene condotta principalmente su coppie FX liquide e principali indici azionari per garantire profondità sufficiente, qualità di esecuzione e realismo operativo.
Ricerca e validazione sono condotte intenzionalmente con assunzioni di esecuzione conservative, includendo ambienti ad alto spread, per ridurre la dipendenza da condizioni di backtest idealizzate.
Non tutta la ricerca si traduce in una strategia pubblicata. Solo gli approcci che rispettano criteri predefiniti di robustezza, esecuzione e rischio vengono promossi in produzione.
Progettate per catturare espansioni di volatilità dopo fasi di consolidamento statisticamente identificabili, con filtri di regime, sessione, spread e vincoli di esecuzione.
Costruite per sfruttare dislocazioni temporanee di prezzo rispetto a livelli di riferimento dinamici o strutturali, con uscite controllate e gestione di condizioni avverse.
Ricerca su esposizione sistematica overnight dove carry, dinamiche di rollover o effetti time-of-day possono essere presenti. Il deployment è subordinato a validazione robusta e idoneità operativa.
Strategie a orizzonte breve progettate per esposizione controllata, dove la qualità di esecuzione è critica. La ricerca si concentra su vincoli rigorosi, sensibilità allo spread e sicurezza operativa.
Gli indicatori tecnici sono usati come componenti in framework decisionali strutturati (non come segnali standalone), con conferme multi-condizione e salvaguardie di esecuzione.
Strategie progettate per allineare l’esposizione con la persistenza direzionale gestendo regimi avversi. La ricerca enfatizza filtri, stabilità e uscite disciplinate.
Ricerca su strutture temporali ricorrenti (hour-of-day, day-of-week, effetti di sessione) dove il comportamento di mercato mostra pattern statisticamente osservabili. La validazione avviene con workflow out-of-sample robusti.
Il primo set in produzione emerso dal nostro programma di ricerca. Clicca un EA per aprire la pagina dedicata.
Framework breakout su supporti/resistenze strutturati con salvaguardie di esecuzione.
Segnale di breakout sintetico costruito con logica di conferma multi-condizione.
Ingressi basati su pattern ripetuti in diversi regimi di mercato.
Framework su livelli pivot giornalieri con finestre controllate e reazioni definite.
Struttura trend-following con smoothing HMA e uscite disciplinate.
Mean reversion con ancoraggio su regressione lineare e controllo della deviazione.
Segui AuroraQuantSystems per aggiornamenti di ricerca, note metodologiche e release in produzione.
