Sophie™ • Categoria Mean Reversion

AQS-Linear Regression Mean Reversion PRO

Un Expert Advisor quantitativo mean-reversion per MetaTrader 5 che modella il comportamento del prezzo attorno a un equilibrio dinamico di regressione lineare. I trade vengono eseguiti quando il prezzo devia in modo statisticamente significativo dal proprio percorso di regressione, con scaling strutturato, uscite consapevoli della volatilità e protezioni multilivello del capitale.

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Mean reversion quantitativa, design risk-first
La strategia è progettata per operare con vincoli di esecuzione realistici, con controlli espliciti su esposizione, frequenza, drawdown e regimi avversi.

Equilibrio basato su regressione

Il prezzo è valutato rispetto a un canale di regressione rolling, consentendo ingressi solo quando si verificano deviazioni statisticamente rilevanti.

AQS Linear Regression Mean Reversion PRO
Mercato
FX / Indici
Timeframe
Ideale su M30 / H1
Stile
Mean reversion
Controllo rischio
Uscite ATR • Limiti esposizione • Salvaguardie
Uso migliore
Componente di portafoglio multi-strategia
Come opera
Riferimento di media Il canale di regressione lineare definisce il fair value
Rilevazione deviazione Il prezzo si estende oltre bande di deviazione configurabili
Ingresso Esecuzione mean-reversion basata su regole
Rischio & uscite Stop ATR-based, target e limiti di esposizione
Mean reversion Non discrezionale Risk-controlled

Sintesi della logica di trading

  • Modello core: la regressione lineare definisce un asse di fair value dinamico.
  • Segnale: ingressi quando il prezzo devia oltre bande statistiche.
  • Esecuzione: operazioni solo su eventi di chiusura barra confermata.
  • Gestione rischio: stop-loss e take-profit ATR-based con trailing opzionale.
  • Controlli operativi: filtri spread, cap posizioni e logica di cooldown.
Nota importante
Il comportamento mean-reversion è dipendente dal regime. I modelli vengono monitorati continuamente e ricalibrati quando le dinamiche di mercato cambiano. Eventuali aggiornamenti sono condivisi in modo trasparente con la community.

Caratteristiche principali della strategia

Il diagramma qui sotto illustra come AQS-LinReg Mean Reversion PRO definisce un riferimento di fair value dinamico tramite regressione lineare, rileva deviazioni statisticamente significative ed esegue ingressi mean-reversion con filtri operativi rigorosi e controlli di rischio. È pensato per visualizzare il flusso decisionale e la logica, non per rappresentare performance storiche o live.

Esempio illustrativo annotato di mean reversion su regressione lineare: riferimento fair value, bande di deviazione, trigger di ingresso e controlli di rischio
  • Riferimento fair value: la linea di regressione stima la media evolutiva nella finestra attiva.
  • Trigger deviazione: ingressi solo quando il prezzo supera bande configurabili.
  • Esecuzione mean reversion: conferma su chiusura barra e gestione sistematica.
  • Rischio & salvaguardie: SL/TP ATR-based, trailing opzionale, cap esposizione e filtri spread/sessione.

Perché una strategia mean-reversion su regressione lineare?

Molti sistemi mean-reversion si basano su indicatori fissi o soglie statiche. AQS-Linear Regression Mean Reversion PRO si adatta invece in modo dinamico alla struttura di prezzo ricalcolando l’equilibrio a ogni barra.

Equilibrio adattivo

  • Linea di regressione ricalcolata continuamente su dati recenti.
  • Bande di deviazione scalate con la volatilità osservata.
  • Reattivo sia a regimi laterali sia direzionali.

Logica d’ingresso statistica

  • Ingressi solo su eventi confermati (cross-back / rientro) secondo regole.
  • Più zone di deviazione (standard ed estrema).
  • Logica “context-aware” per modulare il comportamento in base al contesto.

Scaling controllato

  • Entrate incrementali distanziate da una distanza minima di prezzo.
  • Intensità di scaling che può adattarsi a segnale e regime.
  • Hard cap sul numero totale di posizioni simultanee.

Livelli di protezione del capitale

  • Stop-loss e take-profit dinamici basati su ATR.
  • Riduzione parziale pre-trail quando il trade si muove in modo avverso.
  • Protezioni catastrofiche equity-based e monetary-based.

Come funziona la strategia

L’EA opera con un framework decisionale bar-by-bar, garantendo comportamento deterministico ed esecuzione coerente.

01 Calcola l’equilibrio di regressione
Una regressione lineare rolling è calcolata su dati recenti, producendo una linea di equilibrio dinamica e bande di deviazione.
02 Rileva deviazioni statistiche
Le escursioni oltre zone standard o estreme vengono monitorate per segnali di rientro / inversione confermati.
03 Esegue ingressi strutturati
I trade si aprono solo quando i gate di esecuzione, i filtri spread e gli eventuali controlli di regime sono soddisfatti.
04 Gestisce uscite e rischio
Stop ATR-based, trailing, riduzioni parziali e limiti di sicurezza vengono applicati in modo continuo.

Funzionalità chiave

Motore segnali

  • Modello di equilibrio su regressione lineare.
  • Più soglie di deviazione.
  • Conferma su barre completate.

Stop & target

  • Stop-loss e take-profit basati su ATR.
  • Buffer di displacement adattivo alla volatilità.
  • Applicazione automatica dei vincoli del broker.

Position sizing

  • Size base fissa.
  • Moltiplicatori lotto adattivi per tipologia di segnale.
  • Massima esposizione simultanea vincolata.

Gestione trade & sicurezza

  • Trailing stop dopo raggiungimento di soglia profitto.
  • Partial close pre-trail per ridurre rischio iniziale avverso.
  • Stop catastrofici su equity drawdown e su perdita monetaria del basket.

Panoramica configurazione

  • Impostazioni modello di regressione: finestra di equilibrio e sensibilità alle deviazioni.
  • Qualificazione segnale: soglie per reversion standard vs estrema.
  • Comportamento scaling: spaziatura e intensità delle entrate aggiuntive.
  • Limiti frequenza trading: cap operazioni e cooldown.
  • Uscite basate su volatilità: logica stop-loss e take-profit ATR-driven.
  • Riduzione rischio: riduzione parziale opzionale pre-trail.
  • Protezione capitale: limiti su drawdown equity e perdita basket.
  • Filtri di esecuzione: salvaguardie su spread, sessione e vincoli broker.

Performance, prezzi e consegna

Pagina prodotto MQL5

Statistiche complete, note di ottimizzazione e dettagli di licenza sono disponibili sulla pagina prodotto ufficiale MQL5.

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Nota importante

I nostri modelli sono monitorati continuamente in condizioni live e vengono ricalibrati quando le dinamiche di mercato cambiano. Quando è necessario un aggiornamento, note di ricalibrazione e release vengono condivise in modo trasparente con la community tramite i nostri canali ufficiali.

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