AQS-RSI ADX ATR PRO | AuroraQuantSystems

Mercato

FX / Indici

Timeframe

Ideale per M15 / M30 / H1

Stile

Reversal RSI con conferma della forza del trend

Controlli di rischio

ATR SL/TP • Spread • Cooldown • Trailing

Utilizzo ideale

Componente disciplinata di portafoglio

Come opera

Rilevazione del segnale Su ogni nuova barra chiusa, l’RSI viene valutato per identificare un’uscita da condizioni di ipervenduto o ipercomprato all’interno della finestra lookback recente.

Validazione del trend L’ADX conferma una forza minima del trend e può opzionalmente richiedere bias direzionale tramite allineamento +DI / -DI.

Esecuzione Gli ingressi a mercato vengono eseguiti solo se spread, numero di posizioni e regole di disciplina a posizione singola consentono l’operazione.

Rischio & uscite L’ATR definisce le distanze iniziali di stop-loss e target; il trailing opzionale poi adatta lo stop mentre il prezzo avanza verso il target originario.

Logica RSI Filtro ADX Rischio gestito con ATR

Sintesi della logica operativa

Motore del segnale: RSI che rientra sopra l’oversold o sotto l’overbought nelle ultime N barre chiuse.
Conferma: filtro ADX di forza minima con validazione direzionale opzionale +DI / -DI.
Gestione del rischio: stop-loss e take-profit basati su ATR che si adattano alla volatilità recente.
Controllo dell’esposizione: nessun averaging, nessun pyramiding, disciplina opzionale a posizione singola.
Filtri operativi: limite di spread, barre di cooldown, controllo slippage e salvaguardie sul numero massimo di posizioni.

Nota importante
I nostri modelli vengono monitorati continuamente in condizioni live e ricalibrati quando cambiano le dinamiche di mercato. Quando è richiesto un aggiornamento, note di ricalibrazione e aggiornamenti di configurazione vengono condivisi in modo trasparente con la nostra community.

Caratteristiche chiave della strategia

Il diagramma qui sotto illustra come AQS-RSI ADX ATR PRO valuta i segnali di uscita RSI, valida la forza del trend con ADX, calcola distanze di stop e target basate su ATR e applica una logica di trailing disciplinata. È pensato per visualizzare il flusso decisionale e la logica operativa, non per rappresentare performance storiche o live.

Illustrazione della strategia AQS RSI ADX ATR PRO

Logica del segnale RSI: acquista quando l’RSI esce dall’oversold; vende quando l’RSI esce dall’overbought all’interno della finestra lookback configurata.
Conferma ADX: gli ingressi sono consentiti solo quando la forza del trend supera la soglia minima, con filtro DI direzionale opzionale.
Modello di rischio ATR: stop-loss e take-profit scalano in funzione della volatilità di mercato corrente.
Gestione del trade: il trailing stop si attiva dopo che il prezzo ha raggiunto una percentuale configurabile della distanza target originaria.

Perché una strategia RSI + ADX + ATR?

I reversal di momentum diventano più robusti quando timing di ingresso, validazione direzionale e rischio aggiustato per la volatilità vengono trattati come un unico processo integrato. AQS-RSI ADX ATR PRO formalizza questo concetto in un framework di trading completamente sistematico e ripetibile.

Logica di uscita RSI

I segnali si basano sull’uscita dell’RSI da condizioni di oversold o overbought.
La finestra lookback consente a un cross recente di rimanere valido per un numero limitato di barre chiuse.
Il calcolo interno evita dipendenze da indicatori esterni.

Filtro di forza ADX

Una soglia minima di ADX aiuta a evitare setup deboli e poco convincenti.
Il filtro opzionale +DI / -DI allinea gli ingressi alla pressione direzionale.
Il calcolo interno ADX mantiene la logica autonoma e portabile.

Motore di rischio basato su ATR

Stop-loss e target scalano con la volatilità prevalente.
Più adattivo rispetto a uscite a pip fissi su simboli e regimi diversi.
Aiuta a mantenere una logica di rischio strutturalmente coerente in diverse condizioni di mercato.

Disciplina a posizione singola

Nessun averaging e nessun pyramiding.
La modalità opzionale one-position-only riduce sovrapposizione e rumore decisionale.
La logica di cooldown può evitare rientri immediati dopo la chiusura del trade.

Come funziona la strategia

L’EA segue un ciclo di vita rigorosamente event-driven, garantendo che gli ingressi vengano valutati solo su nuove barre e che ogni trade sia protetto da una logica di uscita chiaramente definita e sensibile alla volatilità.

01 Valuta il segnale RSI

Su ogni nuova barra, l’EA controlla se l’RSI ha recentemente attraversato di nuovo sopra la soglia di oversold o sotto la soglia di overbought.

02 Valida con ADX

Il setup deve superare il filtro ADX di forza minima, e la validazione direzionale opzionale può richiedere dominanza di +DI per i buy o di -DI per i sell.

03 Apre un trade definito da ATR

Se spread, slippage, cooldown e controlli sul numero di posizioni sono rispettati, l’EA apre un trade con stop-loss e take-profit derivati da multipli ATR.

04 Gestisce trailing e uscite

Quando il prezzo raggiunge una quota configurabile della distanza target originaria, lo stop-loss può iniziare a seguire il prezzo in base a una percentuale definita dello stesso framework target.

Caratteristiche principali

Motore del segnale

Calcolo interno Wilder RSI.
Soglie oversold / overbought configurabili.
Validazione del cross nelle ultime N barre chiuse.

Filtro di forza del trend

Framework Wilder ADX interno.
Soglia minima ADX configurabile.
Conferma direzionale DI opzionale.

Stop & target

Moltiplicatore stop-loss basato su ATR.
Moltiplicatore take-profit basato su ATR.
Dimensionamento delle uscite coerente con la volatilità tra simboli diversi.

Gestione trade & sicurezza

Trailing opzionale basato sulla distanza target originaria.
Filtri su spread massimo e numero massimo di posizioni.
Logica one-position-only e cooldown.

Panoramica della configurazione

Input generali: magic number, tolleranza allo slippage e disciplina one-position-only.
Input RSI: periodo, applied price, livelli overbought / oversold e finestra valida di lookback del cross.
Input ADX: periodo, soglia minima di forza del trend e filtro direzionale DI opzionale.
Input ATR: periodo e moltiplicatori ATR per stop-loss e take-profit.
Input di rischio: lotto base, gestione broker-aware di min/max lot e barre di cooldown.
Filtri di esecuzione: numero massimo totale di posizioni e limite di spread opzionale.
Input trailing: soglia di attivazione e distanza trailing come percentuale della distanza TP originaria.
Design operativo: nessun averaging, nessun pyramiding ed esecuzione solo su nuova barra.
Workflow di ricerca: supporto export CSV per pipeline deterministiche di ottimizzazione e analisi OOS.

Performance, pricing e delivery

Pagina prodotto MQL5

Statistiche complete di performance, note di ottimizzazione e dettagli di licenza vengono pubblicati sulla pagina ufficiale del prodotto MQL5.

Acquista su MQL5 – Prezzi, risultati & recensioni

Nota importante

I nostri modelli sono monitorati continuamente in condizioni live e vengono ricalibrati quando cambiano le dinamiche di mercato. Quando è richiesto un aggiornamento, le note di ricalibrazione e rilascio vengono condivise in modo trasparente con la nostra community tramite i nostri canali ufficiali.

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