AuroraQuantSystems valuta le strategie tramite un framework di validazione multi-stadio focalizzato su stabilità, comportamento del drawdown e realismo operativo. La ricerca è condotta principalmente su coppie FX liquide e sui principali indici azionari, per garantire profondità di mercato, qualità di esecuzione e ripetibilità.
Rappresentazione visiva semplificata del nostro ciclo di validazione. L’enfasi è posta su ripetibilità, controllo del drawdown e realismo operativo, non su picchi isolati.
Un elemento distintivo di AuroraQuantSystems è che le strategie sono ricercate, sviluppate e validate in condizioni di esecuzione deliberatamente conservative.
I test vengono sempre condotti includendo spread più ampi, costi di transazione più elevati e dinamiche di swap sfavorevoli, come quelle tipiche dei conti spread betting.
Questo approccio è intenzionale. Le strategie che rimangono profittevoli in condizioni di esecuzione difficili hanno maggiori probabilità di dimostrare robustezza quando utilizzate in ambienti standard o più favorevoli.
Il nostro framework è progettato per ridurre il rischio di overfitting e per valutare se una strategia rimane stabile al variare delle condizioni. Evitiamo esplicitamente decisioni basate su “ottimizzazioni su singolo periodo”.
