AQS-SyntheticBreakOut PRO | AuroraQuantSystems

Mercato

FX / Indici

Timeframe

Ideale su M30 / H1

Stile

Breakout

Controllo rischio

Uscite ATR • Cap esposizione • Salvaguardie

Uso migliore

Componente di portafoglio multi-strategia

Come opera

Struttura giornata Giornata di trading sintetica costruita in UTC

Definizione range Massimo/minimo definiti dalla sessione sintetica

Trigger breakout Ingresso rule-based su espansione del range

Rischio & uscite Stop/target basati su ATR e cap di esposizione

Breakout Session-aware Risk-controlled

Sintesi della logica di trading

Modello giornata sintetica: il prezzo è aggregato in una sessione di trading coerente basata su UTC.
Logica range: i livelli di breakout derivano da massimo/minimo della sessione sintetica.
Ingresso: esegue solo quando il prezzo espande oltre confini predefiniti.
Gestione rischio: stop-loss e take-profit basati su ATR con trailing opzionale.
Controlli operativi: filtri spread, limiti di sessione e vincoli di esposizione massima.

Nota importante
SyntheticBreakOut è progettato per ridurre distorsioni legate alla sessione del broker. Aggiornamenti di configurazione e cambiamenti strutturali sono comunicati in modo trasparente tramite i canali ufficiali AuroraQuantSystems.

Caratteristiche principali della strategia

Il diagramma qui sotto illustra come AQS-SyntheticBreakOut PRO costruisce una “giornata sintetica” coerente in UTC, definisce i confini del range, attiva ingressi breakout e applica salvaguardie sistematiche di rischio ed esecuzione. È pensato per visualizzare flusso decisionale e logica operativa, non per rappresentare performance storiche o live.

Esempio illustrativo annotato: range sessione sintetica, trigger breakout e controlli di rischio

Giornata sintetica: il prezzo è aggregato in una sessione UTC fissa per ridurre distorsioni broker-specifiche.
Definizione range: massimo/minimo di sessione formano i livelli di breakout.
Trigger ingresso: il breakout avviene solo quando l’espansione oltre il confine è confermata dalle regole.
Rischio & salvaguardie: SL/TP basati su ATR, cap esposizione e filtri spread/sessione migliorano la qualità di esecuzione.

Perché un breakout su giornata sintetica?

Molte strategie “daily” sono sensibili all’orario del server del broker, che può spostare il range giornaliero e cambiare materialmente i risultati. AQS-SyntheticBreakOut PRO è progettato per ridurre questa dipendenza usando una definizione di giornata sintetica in UTC.

Definizione portabile della giornata

Definisci l’inizio della giornata sintetica in UTC (default 00:00 UTC).
Opzionale allineamento a confini alternativi (es. stile “NY close”).
Comportamento più coerente tra broker e ambienti VPS.

Finestra breakout da giornate completate

Livelli calcolati da giornate sintetiche completate.
Range costruito da storico H1 raggruppato per chiave di giornata sintetica.
Riduce rumore intraday nella formazione dei livelli.

Disciplina di esecuzione

Cap trade giornaliero (giornata sintetica) e cooldown tra ingressi.
Controllo direzione: Solo Buy / Solo Sell / Entrambi.
Progettato per deployment sistematico e ripetibile.

Rischio & hardening

SL/TP basati su ATR con sizing consapevole della volatilità (opzionale).
Trailing stop con gestione errori e awareness del freeze-level.
Pre-trail risk cut opzionale (partial close) come difesa.

Come funziona la strategia

L’EA calcola un range di breakout dalle ultime N giornate sintetiche completate e cerca conferma oltre quel range usando un buffer configurabile. Gli ingressi sono valutati su evento “nuova barra” per mantenere un comportamento strutturato.

01 Definisci il confine della giornata (UTC)

L’inizio giornata è configurabile in UTC. Questo influenza come i massimi/minimi “daily” sono raggruppati e riduce la dipendenza dall’orario broker.

02 Calcola i livelli da storico H1

Le barre H1 sono raggruppate in giornate sintetiche. L’EA costruisce il range massimo/minimo usando le ultime N giornate completate.

03 Conferma breakout con buffer + ADX opzionale

Il breakout è confermato quando la chiusura della barra precedente supera il range più un buffer. Un filtro ADX opzionale può favorire condizioni di trend più forti.

04 Applica rischio e gestione trade

SL/TP basati su ATR, sizing opzionale, trailing e hardening di esecuzione aiutano a standardizzare il comportamento in produzione.

Funzionalità chiave

Il set di funzioni privilegia realismo operativo: controlli di rischio, portabilità e “guardrail” di esecuzione.

Segnale & filtri

Lookback breakout: BreakoutPeriod (giornate sintetiche).
Buffer conferma: EntryBreakBufferPips.
Filtro trend opzionale: ADX (periodo e soglia minima).

Stop & target

Modalità principale: SL/TP basati su ATR (moltiplicatori + buffer di displacement).
Modalità fallback: SL/TP fissi in punti (se ATR è disabilitato).
Conformità stop-distance broker (opzioni “widen” o “skip”).

Position sizing

Lotto base fisso (fixedlot).
Scaling volatilità opzionale: dimensione inversa rispetto ad ATR vs ATR_Ref_Pips.
Arrotondamento min/max/step broker per compatibilità operativa.

Gestione trade & sicurezza

Trailing stop: distanze in pips per start-at e trail-by.
Freeze-level awareness quando si modificano gli stop.
Pre-trail risk cut opzionale (partial close).

Panoramica configurazione

Di seguito una panoramica ad alto livello delle principali aree di configurazione. Documentazione completa, preset e note di ottimizzazione sono disponibili sulla pagina prodotto MQL5.

Logica sessione: giornata sintetica opzionale per standardizzare limiti giornalieri e reset.
Profondità storico: controlla come lo storico è usato per identificare i livelli chiave.
Conferma breakout: richiede movimento oltre il range prima dell’ingresso.
Direzione trade: Solo Buy, Solo Sell o Entrambi.
Limiti esposizione giornaliera: cap sul numero di trade per giornata.
Cooldown tra trade: pausa minima tra ingressi eseguiti.
Filtro trend opzionale: restringe a condizioni con sufficiente forza direzionale.
SL/TP: distanza fissa o uscite basate su volatilità.
Position sizing: lotto fisso o sizing scalato con volatilità.
Trailing: blocca profitti quando il prezzo si muove a favore.
Riduzione rischio precoce: riduce esposizione se il prezzo va verso lo stop.
Salvaguardie di esecuzione: stop-level, freeze-zone e vincoli di esecuzione broker.

Performance, prezzi e consegna

Consigliamo di mantenere statistiche di performance, prezzi e dettagli di consegna sulla pagina prodotto MQL5, dove gli utenti trovano anche licenza, aggiornamenti e feedback. Questo sito si concentra su metodologia, posizionamento e chiarezza del prodotto.

Dove trovare i numeri chiave

Statistiche backtest e screenshot del report
Parametri, preset e note d’uso consigliate
Prezzi, modello di licenza e aggiornamenti versione

Acquista su MQL5 – Prezzi, risultati & recensioni

Preset (.set) utilizzati nella validazione sono disponibili su richiesta dopo l’acquisto (messaggio privato su MQL5 oppure email a support@auroraquantsystems.com).

Pubblicato su MQL5 Market – distribuito sul mercato ufficiale MetaQuotes.

Nota importante

I nostri modelli sono monitorati continuamente in condizioni live e ricalibrati quando cambiano le dinamiche di mercato. Quando è necessario un aggiornamento, note di ricalibrazione e release vengono condivise in modo trasparente con la community tramite i nostri canali ufficiali.

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